El poder predictivo de las finanzas cuánticas

¿Sabes qué pasa si la física y las matemáticas se aplican a la economía? El resultado son las finanzas cuánticas, una disciplina puntera.

Las finanzas cuánticas recurren a los dispositivos informáticos de gran potencial para analizar una enorme cantidad de datos y hacerlo con extrema rapidez. Sus aplicaciones aún se están desarrollando, pero cuentan con una enorme proyección y múltiples posibilidades por explotar.

Este tipo de finanzas utiliza modelos matemáticos, físicos y estadísticos, con problemas muy complejos para los cuales, a día de hoy, solo tenemos soluciones aproximadas. Su objetivo es analizar los mercados, los derivados y los valores financieros para predecir trayectorias, actuar sobre ellas y obtener un beneficio. Los técnicos que trabajan con estos sistemas son los conocidos como quants o analistas financieros cuánticos. Provienen de campos del saber tales como las matemáticas, la física y la ingeniería computacional y de software.

Gracias a sus profundos conocimientos de las operaciones que hay detrás de los flujos de los mercados, son capaces de hacer estimaciones sobre precios, gestión de riesgos y de carteras, o mejorar la toma de decisiones en la gestión de inversiones.

Instituciones de todo tipo, bancos, gestoras de inversión, reguladores y fintechs, están formando grupos de expertos en computación cuántica con el fin de ser quantum ready y prepararse para la disrupción que traerá esta tecnología. Estos grupos generan casos de uso cada vez más avanzados como análisis de riesgos financieros, de mercado o de inversiones. La velocidad de las operaciones en este ámbito es mucho más rápida de la que puede conseguirse ahora con la computación actual incluyendo las aplicaciones de inteligencia artificial.

El origen de las finanzas cuánticas

Esta denominación procede de la mecánica cuántica, que, a su vez, viene de la palabra latina quantum. Se refiere al comportamiento de las partículas subatómicas al absorber o emitir energía. De forma muy sencilla y breve, la cuántica es una rama de la física que se centra en los sistemas atómicos y subatómicos. Estudia su naturaleza y también su comportamiento, lo que implica trabajar con escalas espaciales infinitamente pequeñas.

Primeros pasos

Según el artículo “Quantum Finance. A New Methodology for Economics”, escrito por el experto en finanzas Ian Dickson, esta materia nació a partir de una confrontación de ideas entre un físico experimental de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y su banquero privado en Ginebra. El resultado fue que la CERN y una serie de banqueros suizos comenzaron a colaborar como grupo de expertos.

Además de ahondar en el conocimiento económico, lo que pretendían los integrantes de este foro era prever la incertidumbre de los mercados. Junto a esto, deseaban dar solución a las complicaciones mundiales para la financiación. De esta forma, no solo aportarían estrategias beneficiosas, sino que, además, tendrían ante sí las expectativas de obtener grandes ganancias económicas.

Además, el economista estadounidense Harry Markowitz en “Portfolio Selection”, su tesis de doctorado, que vio la luz en 1952, fue pionero en aplicar conceptos de las matemáticas a las finanzas. Posteriormente, en los años 70 del siglo XX, inversores en Estados Unidos empezaron a usar fórmulas matemáticas para asignar precios de acciones y bonos.

En la actualidad, la física se combina con las finanzas y también con las nuevas tecnologías y la computación. Esto da como resultado la gestión y el análisis de datos ilimitados a un ritmo que crece de manera exponencial.

Ejemplos de finanzas cuánticas

Como ejemplos de su aplicación real están los denominados high frequency trading, que son algoritmos automatizados usados para efectuar rapidísimas operaciones bursátiles, tras analizar los datos de los mercados en tiempo real.

Las profesiones ligadas a esta son, por ejemplo, las de los operadores de mercado de bolsa y derivados, los analistas de riesgos bancarios y de inversiones, los controladores de riesgo bursátil y los funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Utilidad y aplicación

Gracias a este tipo de técnicas aplicadas a las finanzas será posible que se produzcan reacciones mucho más rápidas que las actuales ante cambios bruscos en los mercados. Así se podrán, por ejemplo, encriptar de manera extremadamente segura las operaciones financieras y las inversiones. Así, los ataques informáticos serán combatidos de manera mucho más eficiente.

Además de la ciberdelincuencia, la lucha contra las estafas y la corrupción en general será más efectiva. Se podrán detectar movimientos bancarios sospechosos, compras online con fines delictivos, fraude laboral o cualquier otro tipo de operaciones ilegales.

La complejidad de esta materia se pone de manifiesto con una serie de conceptos y teorías que se han planteado para tratar de predecir el comportamiento de las finanzas. Entre ellas están, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger y la ecuación clásica de Black-Scholes-Merton o el modelo Black Scholes. Fischer Black y Myron Scholes son los autores de este modelo, que fue distinguido con el Premio Nobel de Economía en 1997.

Las finanzas cuánticas son un campo de la economía en pleno desarrollo, pero que promete innumerables beneficios en el futuro. Su aplicación solucionará la necesidad de adoptar sistemas que permitan transacciones financieras instantáneas libres de interferencias y la optimización de las decisiones de inversión.